Торговая стратегия DSS CCI ©

Всем трейдерам доброго времени дня

В этой ветке расскажу, что собой представляет торговая стратегия DSS CCI. Расшифровывается как Daytrader_$ Swing System CCI.
DSS CCI состоит из 4 частей:
1. Фундамент торговой стратегии.
2. Техническое исполнение сигналов торговой системы.
3. Управление капиталом.
4. Планирование торговли.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

За техническую основу торговой системы приняты 2 скользящие средние. Для работы внутри дня на 30 минутном тайм фрейме взяты 48 ЕМА и 240 ЕМА.
48 ЕМА соответствует 48 тайм барам за сутки и отображает главную поддержку / сопротивление внутри дня. 240 ЕМА соответствует 240 тайм барам за период пять дней (неделя) и отображает главную поддержку / сопротивление внутри недели. Эти две средние будут показывать тренд, направление внутри дневных и долгосрочных игроков на рынке. Позиции будут открываться только в направлении тренда, указываемого нам этими скользящими средними.
Мы открываем длинные позиции над 240 ЕМА , когда цена находится над или на 48 ЕМА, а 48 ЕМА не переплетается с 240 ЕМА и удалена от нее не менее 10 - 15 пунктов. Короткие позиции открываем под 240 ЕМА, когда цена находится под или на 48 ЕМА, а 48 ЕМА не переплетается с 240 ЕМА и удалена от нее не менее 10-15 пунктов.

Пересечение 48 ЕМА сверху вниз 240 ЕМА будет говорить о смене тренда на падающий. Пересечение 48 ЕМА снизу вверх 240 ЕМА будет говорить о смене тренда на растущий.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Управление капиталом, это 90 % успеха на рынке. Предлагаемый метод управления состоит из трех правил :

1. Рабочий лот по одному инструменту не должен превышать 5 % от депозита.

2. Риск в одной сделке не должен превышать 1 % от депозита.

3. Пересмотр лота 1 раз в 3 месяца.


Эти правила относятся к управлению капитала для одного торгового инструмента, валютной пары

Планирование торговли.

Трейдер не может сидеть у монитора целые сутки. По этому торги ведутся во временные окна, которые совпадают с пересечением Азиатской и Европейской сессии в зимнее время с 6:00 GMT до 10:00 GMT, в летнее с 5:00 GMT до 9:00 GMT, и на пересечении Европейской и Американской сессии зимнее время с 13:00 GMT до 15:30 GMT , а в летнее с 12:00 GMT до 14:30 GMT.
Эти временные промежутки взяты из расчета, что на пересечении двух сессий будут самые большие объемы торгов и соответственно сильные движения рынка.

Так же торги заранее планируются по выходу экономических новостей. В день выхода новостей по выбранной валюте стоит ожидать более сильного движения валюты, чем в день, когда нет экономических новостей по стране торгуемой валюты.
Не рекомендуется входить в рынок по сигналу, как минимум за 30 минут перед новостью по : %-ставке, индексы CPI/PPI, промышленное производство, занятость и размер ВВП.

Понедельник европейская сессия и пятница американская сессия не торгуется.

Не забываем особенности рынка во время важных новостей :
_________________________________________________________________________________________________________________________

Во время публикаций важных макроэкономических данных спрэд на главных валютных парах может увеличиваться до 10 пунктов. Уровень стоп/профит-лимит могут быть установлены не менее 15 пунктов от рыночной цены за 10 минут перед публикацией данных. Во время публикации данных по рынку труда в США (NonFarm Payrolls), решения банков по учетной ставке и данных по ВВП в США спрэд может увеличиваться до 15 пунктов, а уровни стоп/профит-лимит могут быть выставлены не ближе 30 пунктов от текущей цены. Спрэд возвращается на стандартный уровень в зависимости от рыночных условий. Обычно расширение спрэда не превышает 3 минуты.

Для работы внутри дня на ренж барах все сигналы индикатора CCI берутся только в направлении внутри дневного тренда. Для определения внутри дневного тренда используется ЕМА с периодом, соответствующим количеству баров за сутки. Т.к. ренж бар не привязан к времени, количество ренж баров за сутки определить трудно, и это количество меняется в зависимости от волатильности пары. Чтобы избежать этого недостатка ренж баров возьмем 5 минутный график, на который установим 288 ЕМА, соответствующую количеству баров за сутки. Так же установим еще 144 ЕМА и 72 ЕМА, соответствующую половине и четверти суток, которые будут выступать поддержкой /сопротивлением.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
34 ЕМА на ренжах не всегда актуальна для определения тренда внутри дня.
Как пример

Считаю, что на 15 ренж бар графике есть смысл применять индикатор ТРИКС используя только медленную среднюю с параметром 14 аналогичто CCI индикатору.
Подробно об индикаторе трикс [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] , так же, как и сам индикатор.
Индикатор трикс с периодом медленной 14 будет выступать как фильтр при открытии позиции по шаблону CCI. Если медленный трикс выше нулевой, то открываются длинные позиции, если ниже нулевой то короткие позиции. Очень часто появление шаблона CCI совпадает с пробоем медленным триксом нулевой линии. По моему мнению, это хорошее подтверждение входа. Так же не стоит забывать, что торговля ведется по тренду, который нам показывает дневная скользящая средняя.


[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Все трейдеры видят на мониторе текущую цену (котировку), которая отображает договоренность продавцов и покупателей в данный момент времени. И как у любого спекулянта у каждого трейдера возникает вопрос, сейчас дорого или дешево покупать/продавать?! И спросить то не у кого, ведь никто такую информацию не раскроет, даже если будет знать.
По этому перед тем, как заключить сделку на покупку или продажу нужно определенно знать, дорого сейчас или дешево покупать/продавать?! И как это сделать?!
На рынке существует не только цена в данный момент на которой сошлись продавец и покупатель, но ценность товара. Поясню. Допустим, вы покупаете бутылку минералки за 5 гривен. Придя на работу и предложив купить эту минералку за 6 гривен коллегам вам никто не даст за нее такую цену. Все только улыбнутся. А вот если бы вы с коллегами оказались в Африканской пустыне на сафари, и у вас отказал двигатель на автомобиле, а до ближайшего населенного пункта 250 км, то вам бы за 5 гривновую бутылочку минералки с удовольствием отдали бы 500 $ и за это же сказали огромное спасибо.
Так же и на бирже. Есть цена товара и есть ценность товара, т.е. когда товар ну очень нужен именно сейчас и именно по этой цене.
В трейдинге все должно быть просто, понято и однозначно. Хочу разделить ценность инструмента которым торгуем на две категории, внутри дневная ценность и среднесрочная ценность товара (валюты).